期貨投資業(yè)務是一(yī)項很廣泛的業(yè)務，從(cóng)個(gè)人投資者到(dào)銀(yín)行、基金機(jī)構都可成為(wèi)參與者，并在期貨市(shì)場上(shàng)扮演著(zhe)各自(zì)的角色。通(tōng)常期貨投資業(yè)務可以分成三個(gè)大類。

    穩健性投資：

    穩健性投資，即跨市(shì)套利、跨期套利、跨品種套利等套利交易。

    跨市(shì)套利是指投資者在某一(yī)個(gè)交易所買入某一(yī)品種的某個(gè)月(yuè)份的期貨合約，同時在另一(yī)個(gè)期貨交易所賣出該品種的同一(yī)月(yuè)份的期貨合約，即在兩個(gè)交易所對同一(yī)品種、同一(yī)月(yuè)份的合約一(yī)買一(yī)賣，對等持倉。在獲取差價之後，兩邊同時平倉了結交易。目前，我國(guó)的跨市(shì)交易量很大，主要是有色金屬的LME和上(shàng)海期交所套利，大豆的CBOT和大連商品交易所也逐步開(kāi)始套利。

    跨期套利是指投資者在同一(yī)交易所對不同月(yuè)份的同一(yī)品種同時買入和賣出合約的行為(wèi)。許多(duō)産品尤其是農産品有很強的季節性，當該産品的季節性價差有利可圖時，投資者就(jiù)會(huì)進行買賣套利。所有商品的近期與遠(yuǎn)期的價差都有一(yī)定的曆史規律性。當出現于曆史表現不符的情況時，一(yī)些跨期套利者便會(huì)入市(shì)交易。跨品種套利是指投資者利用兩個(gè)不同但相(xiàng)互關聯的期貨合約的價格差異進行套利交易，即買入某一(yī)品種的某一(yī)月(yuè)份的合約，同時賣出另一(yī)品種的同一(yī)月(yuè)份的合約。值得強調的是，這兩個(gè)品種有關聯性，曆史上(shàng)價格變動有規律性可循。例如玉米和小(xiǎo)麥、銅和鋁、大豆和豆粕、豆油等等。